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世界最大のヘッジファンドBridgewaterが10億ドル以上の空売りを仕掛ける:世界の株式市場が2020年3月までに下落することに賭ける

Bridgewater

世界最大のヘッジ・ファンドであるブリッジウォーター・アソシエイツ(Bridgewater Associates)は、2020年3月までに世界の株式市場が下落することに10億ドル以上(*)を賭けているとウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)紙が今週金曜、報じた。本件に詳しい複数の人物からの情報として伝えた。

この「賭け」は数ヶ月にわたって組み立てられ、ゴールドマン・サックス・グループやモルガン・スタンレーなど一部のウォール街の金融機関により実行された。ブリッジウォーター・アソシエイツは、S&P 500もしくはEuro Stoxx 50(もしくはその両方)が下落すれば、利益を得ることになる。

この空売りポジションりは、プット・オプションによって構成されている。プット・オプションとは、それを購入した投資家が、株式を特定の価格で指定された期限までに売ることができる権利を保証する契約。このオプションは3月に失効する。また、この株式市場に対する空売りは、現存する空売りポジションの中で最大級のものの一つであるとWSJ紙は報じている。

(*)ブリッジウォーターがこの空売り契約に払った費用は、同社の総資産1500億ドルの約1%にあたる15億ドルと報じている記事もある。このオプション取引の想定元本は1000億ドル。

【訳】ブリッジウォーターは、株式市場が2020年3月までに下落することに15億ドルを賭けるオプション取引を行っている。

【更新】

WSJ紙の記事が報じられると、ブリッジウォーター・アソシエイツの創業者であるレイ・ダリオ氏(冒頭の写真)は、ツイッターで記事が誤りであると批判している

【訳】WSJ紙は、「ブリッジウォーターが市場の下落に賭けている」と言う記事を執筆した。それは誤りである。私たちは、そのような株式市場が下落することに究極的な賭けなど行っていないことを私は明確にしたい。

私は記事の執筆者であるジュリエット・チャンに対して、株式市場が下げ相場になるという見通しを私たちが立てていると伝えることは誤解だと説明していた。しかしそれでも記事ではそのように書かれた。

しかしダリオ氏は、15億ドルのプット・オプション契約をしていること自体については否定していない。つまり、株式市場が大きく下落することに賭けているというよりも、万が一、市場が下落したときのための「保険」として、そのリスクをヘッジするためにこのプット・オプションを契約しているとダリオ氏は言いたかったようだ。

ダリオ氏は、先月、サウジアラビアで開催された投資フォーラム(Future Investment Initiative)に登壇して世界経済の見通しについて語っている。それについてはにここで報じている:

無能な中央銀行と進むAIの導入のために世界経済は「恐ろしい状況」へ向かうと有名ヘッジファンドのレイ・ダリオ氏が語る

Screenshot via Bloomber’s Twitter

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